斯科尔斯的主要著作和重要论文有11972年与布莱克合写的期权合约定价和市场有效性检验JournalofFinance，Vol27，pp399~41721972年与布莱克詹森合写的资本资产定价模型詹森作的一些实证检验3 。
无风险与风险投资组合由于A投资组合与B投资组合中的期权均为欧式期权 ， 在期权到期之前均不能行使，既然两个投资组合在T时刻均有相同的收益，在期权合约的存续期内也应该有相同的价值否则，就会出现无风险套利机会，套利者可以买入价格低的投资组合，与此同时卖空 。
【无风险投资组合期权 无风险投资组合期权是什么】投资国债一般认为是无风险的投资无风险的股票投资组合理论上是可以存在的，例如两只股票的相关系数是完全的负相关即相关系数=1，相同的成本下，一支股票的涨幅恰好能被另一只股票的跌幅完全抵消，无论股市如何变化 ， 无 。
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