风险投资为0的投资组合 风险投资为0的投资组合有哪些( 二 )


风险为0的投资组合,相关系数等于多少因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动 。
无风险资产收益6%,标准差为0风险资产收益14% , 标准差02假设无风险资产投资了x万元,则风险资产投资为10x万元,构建的投资组合的预期收益率=x*6%+10x*14%=14008x 构建的投资组合的风险=x*0 。