误差修正模型怎么写( 三 ) _误差

让我们定义一个r维的矩阵B，其中B的列含有（nr）个不同的线性独立协整向量，所以rank(B)r 。从长期来看，即所谓的均衡状态或者静止状态，这样的关系精确地存在，所以在长期，我们有：ZtBYt0然而，从短期来看，例如对于每个确定的时刻t，都存在偏离协整关系BYt的成分。
这种偏离代表了这些长期关系在短期内的一定程度的非均衡状态，所以偏离成分一般被称为误差。AZt1ABYt1促使Yt增加或者因此，减少，从而使得BYt朝着它的长期均值移动（长期均值为0，为什么？）。
这种增加或者减小的变化，实际上是一种调整，所以称为误差修正。因为这里我们研究的对象是VAR模型，所以VECM的名字由此而来。
根据定义，矩阵A衡量了Yt中每个变量是如何调整，从而回复到长期的均衡关系的水平上。所以，矩阵A经常被称为调整系数。
另外，在实践中，经常对协整向量B进行标准化。10.4.2VECM模型的演示1）两个变量的VAR(1)模型的VECMy1t0.41.5y1,t11ty0.21.5y2,t12t2t在这个例子中，0.61.50.20.5使y1t的系数为1 。
【误差修正模型怎么写】

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