eviews协整方程怎么写( 二 ) _方程

4.【eviews协整分析结果原文中说,在协整检验中,根据似然比检验判断JOES 2009年的 “Currency substitution in selected African countries”？楼主哪所大学的（厦大？）？导师是谁，方便透露么？非常impressive啊，搞应用的懂cointegration（就是你说的协整）.这个方程是肯定是协整方程，不能用OLS因为error term不是white noise.而且，所有cointegration相关的计算，基本都要用maximum likelihood estimator (MLE).包括它的姊妹 fractional cointegration (FC). Johansen test 是用来检验cointegration的.原文里，截距项是用likelihood ratio (LR) test.这个很正常，反正也要用MLE来做，LR比其他那两个test更容易.cointegrating equation 就是协整方程.你也应该知道，协整方程不可能把所有系数都consistently计算出来的.必然要以其中一个为基点normalize.所以，计算结果是以第一个变量为基点单位normalize的.这也是为什么HKE的系数是1，而且没有standard error.修正系数其实就是建立在原来所有变量（HKE,HKM2等等）的 first order difference (D(HKE),D(HKM2)等等）.因为如果原来的模型是I(1)，没法consistently计算，那么first order difference 之后的就是I(0).很容易计算.甚至某些情况直接用OLS计算都可以.每个修正系数下的standard error也是这么计算出来的. 。

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