eviews方程怎么写 _方程

1. EVIEWS怎么建立辅助回归方程在做ARCH类模型， ARMA(P,Q)类模型时会要求预估残差的滞后结构，这时可以假设原有模型满足经典回归假设，做OLS估计，此即辅助回归，由此得到一个辅助残差序列，对残差进行分析，比如自相关/偏自相关图等，并由此得到对残差建模的一些信息。还有在一些检验中，比如自相关、异方差等相关的检验中，都需要知道残差的结构信息，需要做辅助回归。在联立方程组模型中，使用工具变量法/3step-ls等方法时，其第一阶段的估计也可以看作是做的辅助回归。
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察” 。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
2. eviews怎么查看模型的方程方法/步骤
首先，要新建个新的文件，点击“file” ，在展开的选项框中选择“new”——“Yorkfile” 。
此时，就会出现一个对话框，勾选结构类型为默认排序，即为时间序列排序， “regular frequency”；小编分析的是1978-2013年广东GDP的数据，所以选择是“Annual”输入起始日期为1978 ，终点日期为2013 。单击“ok” 。
然后在工具栏下方空白地方，输入“data +变量名称” ，如小编输入是“data gdp” ，点击回车键，就会出现以下对话框。
【eviews方程怎么写】将数据导入Eviews：复制所需数据，点击所要黏贴的行列，单击右键，在弹出的快键菜单中选择“paste”
在弹出的提示框中，选择“YES” ，即可保存表格。
以同样的方式输入其他数据。
点击上方工具栏中的“object” ，在展开的选项卡中选择“new object” ，就可以打开以下对话框，在object的类型中选择“system” ，命名为sys01 ，点击“OK”
在出现的system空白中，输入变量的公式，如gdp=c(1)+c(2)*s+c(3)*f
;p=c(4)*f+c(5) 。
点击“pro”——“system estimation” ，在展开的对话框中，点击“estimation method” ，在“estimation method”中选择估算方法，一般是采用普通最小二乘法进行估算，即“ordinary least squares“ 。
最后，点击“确定”后，这个关于GDP的联立方程模型就建立起来了。我们就可以进行变量间的关系分析了。
3. 请问如何用eviews建立均值回归方程 Glossary: ls(least squares)最小二乘法 R-sequared样本决定系数（R2）：值为0-1 ，越接近1表示拟合越好， >0.8认为可以接受，但是R2随因变量的增多而增大，解决这个问题使用来调整 Adjust R-seqaured() S.E of regression回归标准误差 Log likelihood对数似然比：残差越小， L值越大，越大说明模型越正确 Durbin-Watson stat:DW统计量， 0-4之间 Mean dependent var因变量的均值 S.D. dependent var因变量的标准差 Akaike info criterion赤池信息量（AIC）（越小说明模型越精确） Schwarz ctiterion：施瓦兹信息量（SC）（越小说明模型越精确） Prob(F-statistic)相伴概率 fitted（拟合值）线性回归的基本假设： 1.自变量之间不相关 2.随机误差相互独立，且服从期望为0 ，标准差为σ的正态分布 3.样本个数多于参数个数建模方法： ls y c x1 x2 x3。